Задание по кластерному анализу

28.04.2010

Сlaster.doc — Задание по кластерному анализу для 561 группы.

Update: Задание обновлено 18.05.2010.

Добавить комментарий

4 комментария

  1. Владимир 22.06.2010 в 17:47

    По двум векторам можно построить ковариационную матрицу!

    Ковариацио́нная ма́трица (или ма́трица ковариа́ций) в теории вероятностей — это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов двух случайных векторов.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Матрица ковариации.

  2. Taras 22.06.2010 в 20:33

    Здесь речь идет о случайных векторах, то есть таких, координаты которых есть случайные числа. Обрати внимание, что в процитированной тобой статье в формуле для ковариаций стоят мат. ожидания. То есть ты должен знать совместную функцию распределения координат этих двух векторов.

    Если же считать эмпирически, то мат. ожидания надо заменить на обычные средние. А для их расчета нужно иметь большую выборку пар таких векторов. То есть, есть у тебя, например, сотня пар векторов — усредняй попарные произведения координат и получишь искомую матрицу.

    Вообще, смотри Замечание в процитированой тобой статье. Нужна матрица ковариаций в указанном там смысле. В расстоянии Махалонобиса предполагается, что два вектора, между, которыми это расстояние ищется, имеют одну и ту же матрицу ковариаций. Откуда ее взять?

    Предположим, у тебя имеется сто векторов. Ты считаешь по ним ковариационную матрицу, затем для каких-нибудь двух ты считаешь расстояние с найденной по всем матрицей.

  3. Владимир 22.06.2010 в 21:50

    То есть матрицу находим как C=ff* f=F-

    F — набор паaрметров, — средний по всей выборке вектор,

    а потом уже используем её для каких-нибудь отдельных двух.

  4. Владимир 22.06.2010 в 21:52

    символ среднего не пропечатался.

Добавить комментарий